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猪价向上趋势明确,类滞涨逻辑持续强化,农业板块是最受益方向。随着猪价连创新高,结构性通胀压力持续显现。与此同时,经济下行也面临较大压力。因此当前到未来一段时间,预期将持续强化,在此环境下农业板块往往有明显超额收益。此外,当前市场的“资产荒”也使板块相对收益更加明显。对于猪肉价格对其他商品价格的影响,首先是商品替代效应,牛肉羊肉价格增速自月份与猪肉协同加速上行,基本反映出猪肉对替代商品产生了价格拉动作用;其次是预期引导作用,从大蒜生姜价格与猪价-个月的滞后协同关系来看,市场对于猪价将引起通货膨胀的预期持续存在,并将继续升温;第三是间接传导效应,从蔬菜水果价格与猪肉价格的走势图线来看,猪价对弱相关商品的价格拉动效应并未显现。
从分项来看,上周水果水产品价格有所下跌,肉类蛋类禽类蔬菜价格均上涨,其中肉蛋禽的价格涨幅均较大。猪价环比上涨,虽然蔬菜蛋禽等价格涨幅不大,但食品价格仍整体上涨,预测CPI继续回升,但国内煤价和钢价稳中有降,由于高基数原因,考虑到去年年末的基数效应较低,预计年末的CPI或将升,短期通胀上行加速。猪价的上涨会带来其他商品价格上涨,比如历史上猪价和鸡价的相关性很高。居民消费价格指数同比的走势与居民消费价格指数猪肉同比走势非常相关,猪价对于居民消费价格指数的影响十分显著。同时居民消费价格指数与国债期货收益率高度关联,影响债券收益率以及具体货币政策。
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